Сравнение FSRKX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRKX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRKX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 5.84% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
FSRKX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRKX и BERIX
FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FSRKX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FSRKX
BERIX
Сравнение FSRKX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRKX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.54 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.26 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.62 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 17.20 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSRKX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRKX и BERIX
Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 4.56% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSRKX и BERIX
Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -20.34% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -2.95% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -15.73% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.25% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.60% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.79% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRKX и BERIX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRKX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.47% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 4.28% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 5.38% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.94% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 6.00% | +1.87% |