Сравнение FSREX с PURZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и PURZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и PURZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 5.44% против 3.71% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и PURZX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.
Доходность на риск
FSREX vs. PURZX — Ранг доходности на риск
FSREX
PURZX
Сравнение FSREX c PURZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | PURZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.79 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.16 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.07 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 4.25 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.79 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.16 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.36 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и PURZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и PURZX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PURZX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и PURZX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и PURZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -69.49% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -11.12% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -34.80% | +19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -41.05% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -8.43% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -12.04% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.80% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и PURZX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | PURZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.95% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 8.46% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 14.65% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 16.30% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 17.24% | -9.35% |