Сравнение FSREX с PRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и PRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и PRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PRERX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции PRERX по среднегодовой доходности: 5.44% против 5.16% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и PRERX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRERX в 1.37%.
Доходность на риск
FSREX vs. PRERX — Ранг доходности на риск
FSREX
PRERX
Сравнение FSREX c PRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | PRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.03 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.14 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.11 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 0.39 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.03 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.17 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.35 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и PRERX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и PRERX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PRERX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и PRERX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки PRERX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и PRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -70.21% | +38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -11.57% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -31.45% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -41.25% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -8.57% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -11.74% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.20% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и PRERX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.37% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.09% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 15.63% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 18.39% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 19.68% | -11.79% |