Сравнение FSRBX с BTO
FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSRBX returned 12.46%/yr vs 11.98%/yr for BTO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRBX charges 0.73%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности FSRBX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRBX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 12.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRBX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции BTO немного отстают с 11.98%.
FSRBX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.46%
BTO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам FSRBX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 10.54% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 12.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between FSRBX and BTO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1994 г. | 0.75 |
The correlation between FSRBX and BTO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRBX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FSRBX
BTO
Сравнение FSRBX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRBX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.48 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.68 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRBX и BTO
Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRBX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -72.27% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -15.26% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -25.19% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.95% | -51.80% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.23% | -65.70% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.68% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -18.97% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.14% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRBX и BTO
Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRBX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.53% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 15.21% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 20.75% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 30.89% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 36.12% | -6.60% |
Сравнение комиссий FSRBX и BTO
FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRBX и BTO
Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности BTO в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.83% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.16% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSRBX and BTO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRBX has higher volatility (5.92%) compared to BTO (5.53%). In terms of maximum drawdown, FSRBX dropped -76.89% vs BTO's -72.27%.
FSRBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRBX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор