Сравнение FSRAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 5.68% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.59% против 10.54% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.59%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и TSAIX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
FSRAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
FSRAX
TSAIX
Сравнение FSRAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.92 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.37 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.08 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 4.80 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.92 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.46 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и TSAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и TSAIX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.21% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и TSAIX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -34.58% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.72% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -28.28% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -34.58% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -10.28% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.96% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.77% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и TSAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.29% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 9.81% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 17.09% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 16.15% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 17.59% | -10.81% |