PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.63% против 8.51% соответственно.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FSRAX и PMAIX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

FSRAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.08

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.50

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

11.66

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.12

-0.58

Корреляция

Корреляция между FSRAX и PMAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и PMAIX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и PMAIX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-24.12%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-7.06%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-13.97%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-24.12%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.10%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.69%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.52%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и PMAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.29%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.18%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

7.19%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

7.20%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

7.58%

-0.80%