PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-19.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPTX показывает доходность -4.01%, а FZROX немного выше – -3.98%.

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSPTX и FZROX

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSPTX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.50

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.51

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.28

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSPTX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и FZROX

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и FZROX

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-34.96%

-49.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-12.44%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-25.12%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-6.16%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-5.61%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.58%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и FZROX

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.52%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

9.81%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

18.68%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

17.45%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

20.28%

+5.57%