PortfoliosLab logo
Сравнение FSPSX с FDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSPSX и FDIVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.77%
120.15%
FSPSX
FDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPSX:

0.76

FDIVX:

0.51

Коэф-т Сортино

FSPSX:

1.13

FDIVX:

0.83

Коэф-т Омега

FSPSX:

1.15

FDIVX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSPSX:

0.93

FDIVX:

0.40

Коэф-т Мартина

FSPSX:

2.70

FDIVX:

1.94

Индекс Язвы

FSPSX:

4.69%

FDIVX:

4.89%

Дневная вол-ть

FSPSX:

16.75%

FDIVX:

18.69%

Макс. просадка

FSPSX:

-33.69%

FDIVX:

-59.98%

Текущая просадка

FSPSX:

-1.14%

FDIVX:

-12.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у FDIVX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции FSPSX превзошли акции FDIVX по среднегодовой доходности: 5.31% против 3.02% соответственно.


FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

FDIVX

С начала года

8.14%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.86%

5 лет

6.81%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSPSX и FDIVX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDIVX в 1.01%.


График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIVX: 1.01%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPSX и FDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

FDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIVX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPSX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSPSX: 0.76
FDIVX: 0.51
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSPSX: 1.13
FDIVX: 0.83
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSPSX: 1.15
FDIVX: 1.11
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSPSX: 0.93
FDIVX: 0.40
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSPSX: 2.70
FDIVX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FDIVX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.51
FSPSX
FDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FDIVX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FDIVX в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.90%2.05%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FDIVX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
-12.63%
FSPSX
FDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FDIVX

Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 10.97%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
12.38%
FSPSX
FDIVX