PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPHX с RSPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FSPHX is actively managed, while RSPH is passively managed. Over the past 10 years, FSPHX returned 8.41%/yr vs 7.94%/yr for RSPH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSPHX charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции RSPH по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.94% соответственно.

FSPHX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-12.69%
1 год
6.59%
3 года*
3.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.41%

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPHX и RSPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-5.41%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%

Correlation

The correlation between FSPHX and RSPH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.87

The correlation between FSPHX and RSPH shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с VHTFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с VIGRSPH с SPY

Доходность на риск

FSPHX vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.57

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.91

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.80

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

2.01

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPH равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXRSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и RSPH

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPHXRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-40.49%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-10.87%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-17.13%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-21.95%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-30.44%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-6.83%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-6.14%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

4.33%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и RSPH

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPHXRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.87%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

10.36%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.46%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.26%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.72%

+1.30%

Сравнение комиссий FSPHX и RSPH

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и RSPH

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности RSPH в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		12.88%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FSPHX and RSPH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPHX has higher volatility (5.10%) compared to RSPH (3.87%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs RSPH's -40.49%.

RSPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPHX и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор