PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSPHX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPHX с FSENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FSPHX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSPHX returned 9.92%/yr vs 9.27%/yr for FSENX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FSPHX charges 0.62%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.27% соответственно.

FSPHX

1 день
0.36%
1 месяц
11.17%
6 месяцев
8.45%
С начала года
10.36%
1 год
22.89%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.46%
10 лет*
9.92%

FSENX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
24.25%
С начала года
33.41%
1 год
44.44%
3 года*
17.41%
5 лет*
24.89%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPHX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		10.36%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		33.41%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between FSPHX and FSENX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 1981 г.

0.40

The correlation between FSPHX and FSENX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с VHTFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

FSPHX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPHXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.79

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.50

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

9.54

-6.73

FSPHX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FSENX

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPHXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-76.24%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-12.22%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-25.85%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-28.02%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-72.11%

+42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-6.22%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-16.99%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

4.48%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FSENX

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPHXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.85%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

15.87%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

20.10%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

27.15%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

30.85%

-11.81%

Сравнение комиссий FSPHX и FSENX

FSPHX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FSENX

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FSENX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.60%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		11.04%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%

Часто задаваемые вопросы

FSPHX and FSENX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (6.85%) compared to FSPHX (5.34%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPHX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор