Сравнение FSPHX с BIGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и BIGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и BIGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 0.26% | 14.85% | 13.26% | 8.44% | -12.59% | 24.22% | 11.86% | 24.00% | -6.37% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.16% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
BIGRX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и BIGRX
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.
Доходность на риск
FSPHX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск
FSPHX
BIGRX
Сравнение FSPHX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | BIGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.10 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.62 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.60 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 7.10 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.10 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и BIGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и BIGRX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BIGRX в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 9.03% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и BIGRX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и BIGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -58.04% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -11.35% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -22.19% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -32.62% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -5.90% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -9.04% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.55% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и BIGRX
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | BIGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.38% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 8.65% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 15.84% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.97% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.81% | +2.22% |