PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FTQGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSPGX returned 13.59%/yr vs 16.84%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 32.36%.

FSPGX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
1.86%
1 год
19.95%
3 года*
22.60%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

FTQGX

1 день
0.22%
1 месяц
9.32%
С начала года
32.36%
6 месяцев
30.89%
1 год
55.95%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.84%
10 лет*
20.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		3.18%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		32.36%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Correlation

The correlation between FSPGX and FTQGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between FSPGX and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с BRK-BFTQGX с ACAYXFTQGX с ALGRX

Доходность на риск

FSPGX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.70

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.38

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.51

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

18.97

-14.64

FSPGX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FTQGX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FTQGX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-61.29%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.76%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-26.84%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-32.31%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-14.17%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.03%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FTQGX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 5.94%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

8.87%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

16.95%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

21.35%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

21.95%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

21.72%

-0.16%

Сравнение комиссий FSPGX и FTQGX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FTQGX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FTQGX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.40%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FTQGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQGX has higher volatility (8.87%) compared to FSPGX (5.94%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор