PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FSDAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both mutual funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSPGX returned 14.69%/yr vs 16.18%/yr for FSDAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for FSDAX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 7.27%.

FSPGX

1 день
-3.28%
1 месяц
-0.72%
С начала года
3.87%
6 месяцев
2.85%
1 год
21.02%
3 года*
23.68%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—

FSDAX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
13.13%
1 год
25.25%
3 года*
28.75%
5 лет*
16.18%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		3.87%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		7.27%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%

Correlation

The correlation between FSPGX and FSDAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.55

The correlation between FSPGX and FSDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

FSPGX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.24

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

4.72

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.64

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FSDAX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-60.59%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.13%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-16.13%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-22.48%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-6.72%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-10.45%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.57%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FSDAX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 4.84%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.17%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

18.27%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

21.32%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.46%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

22.37%

-0.80%

Сравнение комиссий FSPGX и FSDAX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSDAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FSDAX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FSDAX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.13%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FSDAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (7.17%) compared to FSPGX (4.84%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FSDAX's -60.59%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор