PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSPGX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FBCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSPGX returned 13.28%/yr vs 13.84%/yr for FBCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 10.76%.

FSPGX

1 день
0.27%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.74%
1 год
15.16%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
10.10%
С начала года
10.76%
1 год
23.79%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		4.74%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%28.96%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.76%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between FSPGX and FBCG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between FSPGX and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FSPGX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.18

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.68

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.58

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

5.72

-2.67

FSPGX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FBCG

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-43.56%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.17%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-27.89%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-43.56%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.18%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-11.35%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FBCG

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 6.44% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

16.12%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

20.20%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

26.06%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

25.75%

-4.19%

Сравнение комиссий FSPGX и FBCG

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FBCG

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSPGX and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (6.58%) compared to FSPGX (6.44%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FBCG's -43.56%.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор