Сравнение FSPGX с AVIV
FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, FSPGX returned 22.52%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.
Доходность
Сравнение доходности FSPGX и AVIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPGX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 12.69%.
FSPGX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPGX и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 3.00% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 10.79% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 12.69% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.83% |
Correlation
The correlation between FSPGX and AVIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between FSPGX and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPGX vs. AVIV — Ранг доходности на риск
FSPGX
AVIV
Сравнение FSPGX c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPGX | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.07 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.98 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPGX и AVIV
Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и AVIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPGX | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -27.69% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -10.78% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -14.13% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -0.34% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -5.09% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.76% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPGX и AVIV
Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPGX | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.15% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.32% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 14.61% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.92% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 16.92% | +4.64% |
Сравнение комиссий FSPGX и AVIV
FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPGX и AVIV
Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AVIV в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 3.92% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSPGX and AVIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (5.42%) compared to AVIV (5.15%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs AVIV's -27.69%.
AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPGX и AVIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор