PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.26% против 21.79% соответственно.

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FSPCX and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.53

The correlation between FSPCX and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FSPCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.09

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.73

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.01

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.22

-11.25

FSPCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и QQQ

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-82.97%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.96%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-22.77%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-35.12%

+18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-35.12%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.33%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-32.75%

+23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.20%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.56%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.81%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

17.19%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

22.55%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.38%

-2.26%

Сравнение комиссий FSPCX и QQQ

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и QQQ

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор