Сравнение FSPCX с HSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и HSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и HSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | -0.51% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.98% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
HSFNX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и HSFNX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.
Доходность на риск
FSPCX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск
FSPCX
HSFNX
Сравнение FSPCX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | HSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.72 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.13 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.29 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.20 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.72 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.18 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и HSFNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и HSFNX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности HSFNX в 11.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 11.05% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и HSFNX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и HSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -70.18% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.61% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -43.00% | +26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -50.68% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -11.60% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -26.15% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 5.49% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и HSFNX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.68% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 18.17% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 27.96% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 27.59% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 29.28% | -9.21% |