Сравнение FSPCX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.97% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSPSX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSPSX
Сравнение FSPCX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.39 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.90 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.94 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.43 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.39 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSPSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSPSX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSPSX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -33.69% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.39% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -29.41% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -33.69% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -8.22% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -6.60% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.97% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.65% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.01% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 17.00% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.82% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 16.49% | +3.58% |