Сравнение FSPCX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.27% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.23% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.85%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSKAX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSKAX
Сравнение FSPCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.83 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.29 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.04 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.05 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.83 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSKAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSKAX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.53% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSKAX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -35.01% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.42% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.39% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -35.01% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -8.92% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -4.05% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.57% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSKAX
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.28% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.42% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.40% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 18.50% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.38% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.42% | +1.65% |