PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с FEMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 11.40%/yr vs 13.30%/yr for FEMSX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.30% соответственно.

FSPCX

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-8.93%
3 года*
12.54%
5 лет*
10.04%
10 лет*
11.40%

FEMSX

1 день
-1.15%
1 месяц
7.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
36.21%
1 год
63.17%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-6.15%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		32.13%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Correlation

The correlation between FSPCX and FEMSX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2008 г.

0.49

The correlation between FSPCX and FEMSX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEM

Доходность на риск

FSPCX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.45

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
4.27

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.63

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.88

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

19.45

-21.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FEMSX равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

3.45

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FEMSX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-44.16%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.42%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-17.04%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-41.64%

+24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-44.16%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-1.15%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-13.40%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.36%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

8.12%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

16.46%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

18.99%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.04%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.34%

+0.75%

Сравнение комиссий FSPCX и FEMSX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FEMSX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FEMSX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.85%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.02%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and FEMSX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMSX has higher volatility (8.12%) compared to FSPCX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FEMSX's -44.16%.

FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор