Сравнение FSPCX с FEMSX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FEMSX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.74%/yr vs 12.03%/yr for FEMSX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FEMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FEMSX по среднегодовой доходности: 12.74% против 12.03% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.74%
FEMSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 17.53%
- С начала года
- 25.11%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам FSPCX и FEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.62% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 25.11% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
Correlation
The correlation between FSPCX and FEMSX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between FSPCX and FEMSX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FEMSX
Сравнение FSPCX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | FEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.45 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 12.17 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FEMSX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FEMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -44.16% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -13.42% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -17.04% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -39.12% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -44.16% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -6.40% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -13.35% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.80% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FEMSX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 10.00% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 20.88% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 22.85% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.85% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.63% | +0.45% |
Сравнение комиссий FSPCX и FEMSX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FEMSX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FEMSX в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 1.96% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.46% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and FEMSX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMSX has higher volatility (10.00%) compared to FSPCX (6.77%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FEMSX's -44.16%.
FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FEMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор