PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOPX с RYOTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) and RYOTX (Royce Micro Cap Series Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSOPX returned 13.57%/yr vs 14.20%/yr for RYOTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSOPX charges 0.00%/yr vs 1.20%/yr for RYOTX.

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 20.65%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 38.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSOPX имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции RYOTX немного впереди с 14.20%.

FSOPX

1 день
-1.36%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.65%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.79%
3 года*
22.21%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.57%

RYOTX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.46%
С начала года
38.19%
6 месяцев
35.13%
1 год
62.54%
3 года*
26.02%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOPX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		20.65%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		38.19%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Correlation

The correlation between FSOPX and RYOTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.92

The correlation between FSOPX and RYOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSMDFSOPX с FSSNXFSOPX с FDSCXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с VTSAXRYOTX с IWCRYOTX с RYDVXRYOTX с VTIAXRYOTX с RYIPXRYOTX с WEMMXRYOTX с RYPNX

Доходность на риск

FSOPX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSOPXRYOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.79

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.54

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.43

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

19.72

-3.10

FSOPX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOTX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и RYOTX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и RYOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOPXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-56.86%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-12.10%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-29.83%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-35.84%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-44.87%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.86%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.41%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.33%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и RYOTX

Текущая волатильность для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) составляет 6.47%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOPXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.24%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

17.29%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

23.59%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

23.61%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

23.22%

-1.21%

Сравнение комиссий FSOPX и RYOTX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и RYOTX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности RYOTX в 10.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		3.66%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		10.81%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Часто задаваемые вопросы

FSOPX and RYOTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOTX has higher volatility (8.24%) compared to FSOPX (6.47%). In terms of maximum drawdown, FSOPX dropped -61.75% vs RYOTX's -56.86%.

RYOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOPX и RYOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор