PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с FMCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOPX с FMCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX).

FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и FMCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOPX и FMCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		0.86%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FMCSX с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSOPX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции FMCSX немного впереди с 11.64%.

FSOPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.20%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.50%

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX

Сравнение комиссий FSOPX и FMCSX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FMCSX в 0.85%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSOPX vs. FMCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c FMCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXFMCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.55

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.40

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

6.36

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. FMCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCSX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и FMCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXFMCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSOPX и FMCSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и FMCSX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FMCSX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.38%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и FMCSX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке FMCSX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и FMCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOPXFMCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-62.19%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.27%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-22.33%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-40.55%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.55%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-9.40%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и FMCSX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOPXFMCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.50%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.90%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

19.89%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.59%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.50%

+3.40%