PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOPX с DFISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOPX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		0.86%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		-1.97%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.50% против 7.66% соответственно.

FSOPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.20%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.50%

DFISX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.11%
1 год
26.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий FSOPX и DFISX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSOPX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.66

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.15

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.04

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.97

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSOPX и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и DFISX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DFISX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.38%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.21%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и DFISX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOPXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-60.66%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.96%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-35.06%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-43.00%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-11.77%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-11.69%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.06%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и DFISX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOPXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.90%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.04%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

15.38%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

15.75%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.11%

+5.79%