Сравнение FSOAX с VVOAX
FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSOAX returned 9.57%/yr vs 16.34%/yr for VVOAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSOAX charges 1.13%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOAX показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 16.34% соответственно.
FSOAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.57%
VVOAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам FSOAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 21.04% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 23.71% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Correlation
The correlation between FSOAX and VVOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between FSOAX and VVOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
FSOAX
VVOAX
Сравнение FSOAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 5.45 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 19.47 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.81 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и VVOAX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -62.08% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.21% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -24.05% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -24.05% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -51.80% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.21% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -11.73% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.56% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и VVOAX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.15% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 13.85% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 17.90% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.16% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.20% | -1.92% |
Сравнение комиссий FSOAX и VVOAX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и VVOAX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.43% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
FSOAX and VVOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (6.15%) compared to FSOAX (4.10%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs VVOAX's -62.08%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOAX и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор