Сравнение FSOAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSOAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 6.28% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSOAX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.08% соответственно.
FSOAX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 8.60%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOAX и FXAIX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSOAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSOAX
FXAIX
Сравнение FSOAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.97 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.49 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.52 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.30 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FSOAX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и FXAIX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и FXAIX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSOAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -33.79% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -12.13% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -24.50% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -33.79% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.56% | -6.23% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.83% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.53% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и FXAIX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSOAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.34% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 9.53% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.32% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 16.92% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.05% | +4.21% |