Сравнение FSOAX с FASOX
FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSOAX returned 9.55%/yr vs 11.04%/yr for FASOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSOAX charges 1.13%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и FASOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSOAX показывает доходность 20.88%, а FASOX немного выше – 21.02%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FASOX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.04% соответственно.
FSOAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 9.55%
FASOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам FSOAX и FASOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 20.88% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 21.02% | 8.28% | -2.00% | 20.51% | -7.38% | 33.31% | 8.21% | 34.49% | -16.90% | 17.40% |
Correlation
The correlation between FSOAX and FASOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.99 |
The correlation between FSOAX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOAX vs. FASOX — Ранг доходности на риск
FSOAX
FASOX
Сравнение FSOAX c FASOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOAX | FASOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.39 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 16.23 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOAX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и FASOX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, примерно равная максимальной просадке FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FASOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOAX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -69.86% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.79% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -34.34% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -34.34% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -47.97% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -9.71% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.64% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеют волатильность 4.28% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOAX | FASOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.26% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 11.92% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.00% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 20.66% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.00% | +0.29% |
Сравнение комиссий FSOAX и FASOX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FASOX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и FASOX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASOX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I | 7.46% | 9.03% | 0.00% | 2.74% | 2.34% | 7.97% | 0.91% | 5.21% | 15.65% | 7.00% | 20.89% | 1.24% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FSOAX and FASOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSOAX has higher volatility (4.28%) compared to FASOX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs FASOX's -69.86%.
FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOAX и FASOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор