PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMTX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund		-0.31%7.65%2.93%7.33%-13.30%-0.30%8.13%9.87%1.41%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSMTX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FSMTX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.15%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Total Bond Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSMTX:
FSMTX с FXAIXFSMTX с FFRHXFSMTX с FSELXFSMTX с VTBNXFSMTX с FCNTXFSMTX с FCNVXFSMTX с FNSOX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSMTX и FNILX

FSMTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMTX
Ранг доходности на риск FSMTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.51

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.14

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMTX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSMTX и FNILX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMTX и FNILX

Дивидендная доходность FSMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund		4.20%4.56%4.70%4.29%2.59%2.74%5.36%4.93%0.62%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FSMTX и FNILX

Максимальная просадка FSMTX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-33.76%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-12.18%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-25.40%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.36%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.47%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.57%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMTX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

5.33%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.59%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

18.44%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

17.27%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

20.19%

-14.95%