Сравнение FSMTX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FSMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FSMTX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMTX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMTX Fidelity SAI Total Bond Fund | -0.53% | 7.65% | 2.93% | 7.33% | -13.30% | -0.30% | 8.13% | 9.87% | 1.41% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FSMTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMTX и VTBNX
FSMTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FSMTX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FSMTX
VTBNX
Сравнение FSMTX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMTX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.63 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMTX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSMTX и VTBNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMTX и VTBNX
Дивидендная доходность FSMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMTX Fidelity SAI Total Bond Fund | 4.21% | 4.56% | 4.70% | 4.29% | 2.59% | 2.74% | 5.36% | 4.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FSMTX и VTBNX
Максимальная просадка FSMTX за все время составила -17.89%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMTX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMTX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -18.71% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.67% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -18.05% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.91% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.91% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMTX и VTBNX
Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMTX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.31% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.92% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.91% | +0.33% |