Сравнение FSMTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSMTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMTX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMTX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMTX Fidelity SAI Total Bond Fund | -0.31% | 7.65% | 2.93% | 7.33% | -13.30% | -0.30% | 8.13% | 9.87% | 1.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMTX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FSMTX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMTX и FXAIX
FSMTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FSMTX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSMTX
FXAIX
Сравнение FSMTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMTX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.30 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FSMTX и FXAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMTX и FXAIX
Дивидендная доходность FSMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMTX Fidelity SAI Total Bond Fund | 4.20% | 4.56% | 4.70% | 4.29% | 2.59% | 2.74% | 5.36% | 4.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSMTX и FXAIX
Максимальная просадка FSMTX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMTX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -33.79% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -12.13% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -24.50% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -6.23% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.83% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.53% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMTX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMTX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.34% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 9.53% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 18.32% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 16.92% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 18.05% | -12.81% |