PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31635T8493

CUSIP

31635T849

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

25 окт. 2018 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FSMTX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Total Bond Fund

Популярные сравнения:
FSMTX с FXAIX FSMTX с FFRHX
Популярные сравнения:
FSMTX с FXAIX FSMTX с FFRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) показал доход в 2.15% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев.

FSMTX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.93%

1 год

5.87%

3 года

2.62%

5 лет

0.84%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSMTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.71%2.14%-0.17%0.26%-0.77%2.15%
20240.51%-1.20%0.67%-1.92%1.65%0.68%2.69%1.10%1.72%-2.10%0.78%-1.19%3.30%
20233.99%-2.20%1.94%0.33%-0.61%0.25%0.15%-0.53%-2.72%-1.44%4.79%3.46%7.31%
2022-1.82%-1.09%-2.57%-3.57%0.01%-2.31%2.87%-2.38%-4.29%-0.82%3.57%-1.04%-12.91%
2021-0.43%-1.13%-1.03%0.97%0.39%0.95%1.05%0.00%-0.76%0.00%0.18%-0.06%0.11%
20201.88%1.08%-4.03%2.86%1.57%1.45%2.17%-0.14%-0.16%-0.40%1.92%0.71%9.07%
20191.67%0.27%1.86%0.28%1.35%1.33%0.37%2.06%-0.30%0.34%-0.03%0.30%9.88%
2018-0.38%0.26%1.15%1.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSMTX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSMTX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity SAI Total Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.24
  • За 5 лет: 0.15
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity SAI Total Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.38$0.42$0.39$0.30$0.33$0.67$0.52$0.06

Дивидендный доход

4.27%4.69%4.29%3.41%3.15%6.24%4.94%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Total Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.02$0.06$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.39$0.02$0.04$0.67
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.18$0.03$0.06$0.52
2018$0.00$0.03$0.03$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity SAI Total Bond Fund показал максимальную просадку в 17.24%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity SAI Total Bond Fund составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.24%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.———
-10.02%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.569 июн. 2020 г.65
-3.05%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.756 июл. 2021 г.126
-1.76%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22
-1.17%7 окт. 2019 г.258 нояб. 2019 г.163 дек. 2019 г.41
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...