- ISIN
- US31635T8493
- CUSIP
- 31635T849
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 25 окт. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции FSMTX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) показал доход в 0.79% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI Total Bond Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность FSMTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSMTX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 1.75% | -1.80% | 0.25% | 0.37% | 0.11% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 0.71% | 2.14% | -0.17% | 0.26% | -0.39% | 1.71% | -0.17% | 1.27% | 1.03% | 0.70% | 0.58% | -0.24% | 7.65% |
| 2024 | 0.15% | -1.20% | 1.06% | -2.30% | 1.66% | 1.05% | 2.31% | 1.48% | 1.34% | -2.10% | 1.14% | -1.55% | 2.93% |
| 2023 | 3.64% | -2.20% | 1.94% | 0.68% | -0.96% | 0.25% | 0.15% | -0.52% | -2.35% | -1.82% | 4.79% | 3.83% | 7.33% |
| 2022 | -1.82% | -1.09% | -2.57% | -3.56% | 0.01% | -2.55% | 2.61% | -2.38% | -4.58% | -0.82% | 3.57% | -0.71% | -13.30% |
| 2021 | -0.65% | -1.31% | -1.03% | 0.97% | 0.39% | 0.95% | 1.05% | 0.00% | -0.76% | 0.00% | 0.18% | -0.06% | -0.30% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Total Bond Fund has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2018.
- This fund participated in 23.36% of S&P 500 Index downside but only 16.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.73%
- Участие в снижении
- 23.36%
Комиссия
Комиссия FSMTX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSMTX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.29 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.09 | -5.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Total Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.42 | $0.39 | $0.23 | $0.29 | $0.58 | $0.52 | $0.06 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.56% | 4.70% | 4.29% | 2.59% | 2.74% | 5.36% | 4.93% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Total Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.06 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Total Bond Fund показал максимальную просадку в 17.89%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 715 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity SAI Total Bond Fund составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.89%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 10mo | 3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.02%март 2020 г. | 10d | 2mo 22d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.44%март 2021 г. | 2mo 12d | 4mo 3d | 6mo 15dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.86%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 26dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -1.76%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| FSMTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -56.78% | +38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.85% | -18.90% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -25.43% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.32% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -10.71% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.06% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSMTX
Добавьте Fidelity SAI Total Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSMTX