PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMTX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMTX с VBTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMTX (Fidelity SAI Total Bond Fund) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FSMTX returned 0.92%/yr vs 0.11%/yr for VBTIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSMTX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности FSMTX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMTX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.22%.

FSMTX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.98%
3 года*
5.10%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—

VBTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.48%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMTX и VBTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund		0.35%7.65%2.93%7.33%-13.30%-0.30%8.13%9.87%1.41%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%2.36%

Correlation

The correlation between FSMTX and VBTIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between FSMTX and VBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Total Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSMTX:
FSMTX с FXAIXFSMTX с FFRHXFSMTX с FIKUXFSMTX с VBMPXFSMTX с FXNAXFSMTX с FBGRXFSMTX с VTBNX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX

Доходность на риск

FSMTX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMTX
Ранг доходности на риск FSMTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMTX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMTX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMTXVBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.30

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.96

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.79

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

5.35

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMTX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMTX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMTXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FSMTX и VBTIX

Максимальная просадка FSMTX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMTX и VBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMTXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-18.90%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.89%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-5.99%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-18.13%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.45%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.32%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMTX и VBTIX

Fidelity SAI Total Bond Fund (FSMTX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.34% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMTXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.78%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.96%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

6.02%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.98%

+0.24%

Сравнение комиссий FSMTX и VBTIX

FSMTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMTX и VBTIX

Дивидендная доходность FSMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VBTIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMTX
Fidelity SAI Total Bond Fund		4.57%4.56%4.70%4.29%2.59%2.74%5.36%4.93%0.62%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSMTX and VBTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMTX has higher volatility (1.34%) compared to VBTIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FSMTX dropped -17.89% vs VBTIX's -18.90%.

FSMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMTX и VBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор