Сравнение FSMSX с TALTX
FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FSMSX charges 1.89%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMSX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 0.09% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between FSMSX and TALTX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMSX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
FSMSX
TALTX
Сравнение FSMSX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMSX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMSX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 21.79 | -20.91 |
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и TALTX
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMSX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | 0.00% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMSX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 1.43% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 1.43% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.43% | +3.22% |
Сравнение комиссий FSMSX и TALTX
FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMSX и TALTX
Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 3.96% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMSX and TALTX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSMSX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор