PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с JAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.10%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.10%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.80%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий FSMSX и JAAAX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.68

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.25

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.67

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

8.43

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.84

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSMSX и JAAAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и JAAAX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности JAAAX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.50%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и JAAAX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-15.72%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-4.43%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-6.28%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.02%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.06%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.88%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и JAAAX

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.04%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.72%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.72%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.21%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.37%

+0.30%