PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с FCRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%0.34%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.38%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий FSMSX и FCRIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.49

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

6.31

-4.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.39

-1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

5.76

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

23.57

-16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.49

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSMSX и FCRIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и FCRIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и FCRIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-26.74%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-1.31%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-15.33%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.25%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.28%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.34%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и FCRIX

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.22%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.06%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.33%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

4.20%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.48%

-1.81%