PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FSMSX и FCNTX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.01

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.56

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.79

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.87

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.69

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSMSX и FCNTX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и FCNTX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и FCNTX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-49.19%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-11.30%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-32.59%

+28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-8.18%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.18%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.95%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и FCNTX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.51%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

11.12%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

19.95%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

19.19%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

19.64%

-14.97%