PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с PMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с PMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и PMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и PMBIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.52%8.18%2.55%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PMBIX с доходностью -0.52%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

PIMCO Total Return II Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с DFXIXPMBIX с DUTMX

Сравнение комиссий FSMOX и PMBIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PMBIX в 0.50%.

PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. PMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c PMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXPMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.28

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.63

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.88

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. PMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PMBIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и PMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXPMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.44

Корреляция

Корреляция между FSMOX и PMBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и PMBIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PMBIX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и PMBIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PMBIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и PMBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXPMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-19.54%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.26%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.33%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.25%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и PMBIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXPMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.92%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.87%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.74%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.02%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.05%

+1.25%