Сравнение FSMEX с PHSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и PHSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и PHSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у PHSZX с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям PHSZX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.19% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и PHSZX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PHSZX в 0.86%.
Доходность на риск
FSMEX vs. PHSZX — Ранг доходности на риск
FSMEX
PHSZX
Сравнение FSMEX c PHSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | PHSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.52 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.84 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.77 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.11 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.52 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и PHSZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и PHSZX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности PHSZX в 12.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и PHSZX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки PHSZX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и PHSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -42.77% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -12.24% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -29.36% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -30.92% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -11.98% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -9.96% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.50% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и PHSZX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) имеют волатильность 5.85% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | PHSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.14% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.28% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 19.86% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 21.71% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 23.20% | -2.61% |