PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMEX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и GGHCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
GGHCX
Invesco Health Care Fund
-8.65%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у GGHCX с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.75% соответственно.


FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%

GGHCX

1 день
0.65%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.85%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Invesco Health Care Fund

Сравнение комиссий FSMEX и GGHCX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.


Доходность на риск

FSMEX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина

GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMEXGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.12

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

0.28

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.10

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

0.32

-1.87

FSMEX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMEXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.12

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSMEX и GGHCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и GGHCX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности GGHCX в 6.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
GGHCX
Invesco Health Care Fund
6.22%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и GGHCX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и GGHCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMEXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-40.23%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-13.53%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-25.37%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-29.34%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-12.96%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-8.82%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.41%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и GGHCX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMEXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.60%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.05%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

15.67%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

15.50%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.49%

+3.10%