Сравнение FSMEX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -8.65% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у GGHCX с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.75% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
GGHCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и GGHCX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
FSMEX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
FSMEX
GGHCX
Сравнение FSMEX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.12 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 0.28 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.10 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.32 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.12 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и GGHCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и GGHCX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности GGHCX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.22% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и GGHCX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -40.23% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -13.53% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -25.37% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -29.34% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -12.96% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.82% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.41% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и GGHCX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.60% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.05% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 15.67% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 15.50% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.49% | +3.10% |