PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с FSCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-27.86%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -27.86%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.26% соответственно.

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%

FSCSX

1 день
0.94%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-27.86%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-12.22%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.10%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Сравнение комиссий FSMEX и FSCSX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Доходность на риск

FSMEX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXFSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.46

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.48

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.48

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-1.33

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCSX равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXFSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSMEX и FSCSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FSCSX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности FSCSX в 21.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		21.35%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FSCSX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-64.66%

+24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-32.62%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-37.06%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-37.06%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-31.99%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-13.18%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

11.70%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FSCSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.07%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

20.01%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

28.30%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

25.48%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

24.06%

-3.47%