PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с PMBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с PMBMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Principal MidCap Fund (PMBMX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и PMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Principal MidCap Fund (PMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PMBMX с доходностью -10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции PMBMX немного впереди с 11.41%.

FSMDX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.30%
С начала года
2.44%
6 месяцев
1.87%
1 год
29.62%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.00%

PMBMX

1 день
0.38%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-14.43%
1 год
-6.93%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.88%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и PMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.44%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
PMBMX
Principal MidCap Fund		-10.79%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%

Корреляция

Корреляция между FSMDX и PMBMX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FSMDX и PMBMX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMBMX в 1.15%.

PMBMX
Principal MidCap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Principal MidCap Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FMDGXPMBMX с VIGPMBMX с ONEQPMBMX с VOPMBMX с ^GSPCPMBMX с QQQPMBMX с VIMAX

Доходность на риск

FSMDX vs. PMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c PMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Principal MidCap Fund (PMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXPMBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.58

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.72

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.47

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

-1.36

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. PMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PMBMX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и PMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXPMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.58

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и PMBMX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки PMBMX в -50.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и PMBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDXPMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-50.69%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-19.53%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-31.48%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-40.60%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-16.77%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.67%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.82%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и PMBMX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Principal MidCap Fund (PMBMX) имеют волатильность 5.51% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDXPMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.31%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.56%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

18.38%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

18.56%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.11%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и PMBMX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PMBMX в 7.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.08%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
PMBMX
Principal MidCap Fund		7.18%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%