PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с ONEQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.76%/yr vs 19.51%/yr for ONEQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMDX показывает доходность 12.29%, а ONEQ немного ниже – 12.04%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 11.76% против 19.51% соответственно.

FSMDX

1 день
2.24%
1 месяц
2.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
20.88%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.76%

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-1.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
32.91%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.29%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between FSMDX and ONEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.83

The correlation between FSMDX and ONEQ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FSMDX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.96

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.58

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.62

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

10.05

-0.17

FSMDX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и ONEQ

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-55.09%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.64%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-24.09%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-35.23%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-35.23%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.37%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.95%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.29%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.43%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.17%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

16.87%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

22.26%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.77%

-2.43%

Сравнение комиссий FSMDX и ONEQ

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и ONEQ

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FSMDX and ONEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (6.43%) compared to FSMDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs ONEQ's -55.09%.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор