PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с PVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. FSMD is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 16.29%/yr for PVAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 13.07%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
6.31%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.05%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
32.98%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%7.87%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%

Correlation

The correlation between FSMD and PVAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

The correlation between FSMD and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и PVAL

Секторы
FSMD
PVAL

Технологии

20.5%
11.9%

Промышленность

20.1%
12.1%

Финансовые услуги

14.8%
19.1%

Здравоохранение

11.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Недвижимость

6.2%
2.1%

Энергетика

4.1%
8.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Технологии

FSMD
20.5%
PVAL
11.9%

Промышленность

FSMD
20.1%
PVAL
12.1%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
PVAL
19.1%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
PVAL
12.6%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
PVAL
10.2%

Недвижимость

FSMD
6.2%
PVAL
2.1%

Энергетика

FSMD
4.1%
PVAL
8.4%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
PVAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
PVAL
8.3%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
PVAL
5.8%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
PVAL
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

FSMD vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.89

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.03

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.45

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

16.87

-4.99

FSMD vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа PVAL равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и PVAL

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-16.64%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.22%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-15.42%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-16.64%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.01%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.90%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и PVAL

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.68%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

8.57%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

11.12%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

15.32%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

15.25%

+6.18%

Сравнение комиссий FSMD и PVAL

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и PVAL

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and PVAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.97% for PVAL.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Putnam. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор