PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с ONEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.23%/yr vs 13.32%/yr for ONEQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 10.51%.

FSMD

1 день
0.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
26.86%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.00%
С начала года
10.51%
6 месяцев
8.75%
1 год
29.46%
3 года*
24.71%
5 лет*
13.32%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и ONEQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		10.51%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%21.17%

Correlation

The correlation between FSMD and ONEQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.71

The correlation between FSMD and ONEQ shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и ONEQ

Секторы
FSMD
ONEQ

Технологии

20.5%
54.3%

Промышленность

20.1%
2.9%

Финансовые услуги

14.8%
2.9%

Здравоохранение

11.7%
4.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.7%

Недвижимость

6.2%
0.6%

Энергетика

4.1%
0.5%

Сырьевые материалы

4.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.4%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Технологии

FSMD
20.5%
ONEQ
54.3%

Промышленность

FSMD
20.1%
ONEQ
2.9%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
ONEQ
4.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
ONEQ
12.7%

Недвижимость

FSMD
6.2%
ONEQ
0.6%

Энергетика

FSMD
4.1%
ONEQ
0.5%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
ONEQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
ONEQ
4.4%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
ONEQ
15.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
ONEQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

FSMD vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.30

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.34

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

8.83

+2.67

FSMD vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и ONEQ

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-55.09%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-12.64%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-24.09%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-35.23%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-5.67%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.94%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.34%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.08%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

7.57%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

13.63%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.39%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

22.36%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.79%

-0.38%

Сравнение комиссий FSMD и ONEQ

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и ONEQ

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ONEQ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.23%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.88%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and ONEQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (7.57%) compared to FSMD (5.08%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs ONEQ's -55.09%.

On 5-year performance, ONEQ leads with 13.32% vs 10.23% for FSMD. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEQ has performed better with a 13.32% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.88% for ONEQ.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.21% for ONEQ.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор