PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FHOFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FHOFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FHOFX (Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund) are both funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FHOFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 16.09%/yr for FHOFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for FHOFX.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FHOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у FHOFX с доходностью 8.62%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

FHOFX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.11%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.46%
3 года*
25.58%
5 лет*
16.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FHOFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		8.62%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%20.80%

Correlation

The correlation between FSMD and FHOFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between FSMD and FHOFX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с QQQFHOFX с FITLXFHOFX с FXAIXFHOFX с VIGAXFHOFX с SCHDFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAX

Доходность на риск

FSMD vs. FHOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FHOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFHOFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.50

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.76

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

5.92

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FHOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHOFX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FHOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFHOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FHOFX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FHOFX в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FHOFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFHOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-32.62%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.13%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-23.31%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-32.62%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.37%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.46%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.79%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FHOFX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFHOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.31%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.59%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.40%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.53%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.14%

-1.72%

Сравнение комиссий FSMD и FHOFX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FHOFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FHOFX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FHOFX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		0.90%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FHOFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to FHOFX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FHOFX's -32.62%.

FHOFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FHOFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор