Сравнение FSMD с FETH
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FSMD returned 25.71% vs -31.75% for FETH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FSMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMD и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 14.85% | 8.70% | 3.14% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FSMD and FETH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. FETH — Ранг доходности на риск
FSMD
FETH
Сравнение FSMD c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.51 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | -0.84 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.47 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.41 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FETH
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -64.00% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -62.95% | +54.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -62.95% | +62.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -32.73% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 37.82% | -35.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 9.99% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 46.01% | -34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 68.50% | -53.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 72.27% | -53.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 72.27% | -50.85% |
Сравнение комиссий FSMD и FETH
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FETH
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.21% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and FETH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FSMD leads with 25.71% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 25.71% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.
FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for FETH.
FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FETH is Cryptocurrency. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.00% for FETH.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор