PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.77%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

FSMD

1 день
0.51%
1 месяц
2.13%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
26.51%
3 года*
18.26%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		15.44%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%13.81%

Correlation

The correlation between FSMD and FDVV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between FSMD and FDVV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и FDVV

Секторы
FSMD
FDVV

Промышленность

20.7%
3.4%

Технологии

18.2%
29.1%

Финансовые услуги

15.4%
17.0%

Здравоохранение

11.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.6%

Недвижимость

6.2%
10.1%

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
8.7%

Промышленность

FSMD
20.7%
FDVV
3.4%

Технологии

FSMD
18.2%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FDVV
13.6%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FDVV
10.1%

Энергетика

FSMD
4.6%
FDVV

-

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FDVV
11.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FDVV
3.7%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FSMD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.46

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.43

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.66

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

11.05

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.46

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FDVV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-40.25%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.30%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-15.90%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-20.18%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.81%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.23%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FDVV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.12%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

8.00%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

10.04%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

14.75%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

17.00%

+4.42%

Сравнение комиссий FSMD и FDVV

И FSMD, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FDVV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.20%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FDVV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.13%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.47% vs 9.77% for FSMD. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.47% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD and FDVV have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.20% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор