Сравнение FSMD с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FSMD и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMD и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и FBND
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FSMD vs. FBND — Ранг доходности на риск
FSMD
FBND
Сравнение FSMD c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.69 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.25 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и FBND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и FBND
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и FBND
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -17.25% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -2.79% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -17.25% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -1.80% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.38% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.90% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и FBND
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 1.66% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 2.62% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 4.44% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 5.90% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 6.08% | +15.46% |