PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. FSMD is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 0.83%/yr for FBND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FBND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%7.77%

Correlation

The correlation between FSMD and FBND is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.17

The correlation between FSMD and FBND shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и FBND

Секторы
FSMD
FBND

Промышленность

20.7%
71.4%

Технологии

18.2%

-

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%
1.1%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%
27.5%

Промышленность

FSMD
20.7%
FBND
71.4%

Технологии

FSMD
18.2%
FBND

-

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FBND
0.2%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FBND

-

Недвижимость

FSMD
6.2%
FBND

-

Энергетика

FSMD
4.6%
FBND
1.1%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FBND

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FBND

-

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FSMD vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.46

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.17

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.11

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

6.37

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FBND

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-17.25%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-2.66%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-5.94%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-17.25%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.43%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.35%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.88%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FBND

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.27%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

2.73%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

3.86%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

5.92%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

6.10%

+15.32%

Сравнение комиссий FSMD и FBND

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FBND

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FBND have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 0.83% for FBND. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.21% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.36% for FBND.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор