PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSMD is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMD показывает доходность 14.85%, а FBCG немного выше – 15.59%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%22.36%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FSMD and FBCG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.67

The correlation between FSMD and FBCG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSMD и FBCG

Секторы
FSMD
FBCG

Промышленность

20.7%
5.7%

Технологии

18.2%
48.3%

Финансовые услуги

15.4%
2.2%

Здравоохранение

11.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
17.2%

Недвижимость

6.2%
0.7%

Энергетика

4.6%
0.4%

Сырьевые материалы

3.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
16.6%

Коммунальные услуги

2.2%
0.5%

Промышленность

FSMD
20.7%
FBCG
5.7%

Технологии

FSMD
18.2%
FBCG
48.3%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
FBCG
2.2%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
FBCG
6.7%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
FBCG
17.2%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FBCG
0.7%

Энергетика

FSMD
4.6%
FBCG
0.4%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
FBCG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
FBCG
1.3%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
FBCG
16.6%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FSMD vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.84

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.61

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.14

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FBCG

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-43.56%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-15.17%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-27.89%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-43.56%

+21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.05%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-11.49%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.90%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.89%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.55%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.79%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

25.72%

-4.30%

Сравнение комиссий FSMD и FBCG

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FBCG

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FBCG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 9.66% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.04% for FBCG.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор