Сравнение FSMD с BKSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).
FSMD и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и BKSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 41.55% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 9.56% | 22.37% | -18.44% | 16.18% | 55.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 1.93%.
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и BKSE
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Доходность на риск
FSMD vs. BKSE — Ранг доходности на риск
FSMD
BKSE
Сравнение FSMD c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.67 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.85 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и BKSE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и BKSE
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности BKSE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и BKSE
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и BKSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -29.08% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.76% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -29.08% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -6.07% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -9.28% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.59% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и BKSE
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 6.62% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.50% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 13.33% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 22.84% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.46% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.47% | -0.93% |