Сравнение FSMBX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMBX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | -2.81% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 7.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMBX показывает доходность -2.81%, а VMCPX немного выше – -2.79%.
FSMBX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMBX и VMCPX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
FSMBX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
FSMBX
VMCPX
Сравнение FSMBX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.63 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.99 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.73 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 3.40 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FSMBX и VMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и VMCPX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VMCPX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и VMCPX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, примерно равная максимальной просадке VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMBX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -39.30% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.77% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -27.54% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -8.13% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -5.26% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.74% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и VMCPX
Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) имеют волатильность 4.34% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMBX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.23% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 9.43% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 17.58% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.63% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.90% | +3.19% |